Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
cover

К10

Класация на банките в България

Купeте онлайн
или поръчайте на 02/4615 271 и 02/4615 349

Числата

1.62 млрд. лв

печалба за 2016г.

92   млрд. лв

активи на банковата система

45.4 млрд. лв

депозити на гражданите

610 млн. евро

цена на сделката за ОББ


chart-diagram

Класацията

1

УниКредит Булбанк

4.65

8.1

7.1

1

5.99

2

Банка ДСК

8.9

2.3

7

2

6.20

3

ПроКредит Банк

7.45

7.8

5.75

13

7.49

4

Обединена българска банка

9.7

5.4

9.45

4

8.08

5

Сосиете Женерал Експресбанк

7.85

9.7

8.1

7

8.41

6

Ти Би Ай Банк

12.3

3.1

6.15

18

8.60

7

Райфайзенбанк

6.8

9.9

12.55

6

8.84

8

Юробанк България

10

5.9

13.2

5

9.16

9

Сибанк

8.25

11.7

7.45

9

9.16

10

Алианц банк България

10.35

8

11

11

9.81

11

Общинска банка

11.25

13.2

6.95

14

11.11

12

Търговска банка Д

10.6

11.6

10.35

17

11.17

13

Тексим Банк

12.35

13.4

7.85

20

12.15

14

ЦКБ

12.4

13.9

11.55

8

12.46

15

Първа инвестиционна банка

17.05

6.5

13.8

3

12.53

16

БАКБ

12.8

14

13.85

16

13.53

17

Токуда банк

13.6

15.8

15.7

19

14.95

18

Интернешънъл асет банк

14.75

16.2

13.7

15

14.99

19

Банка Пиреос България

10.45

19.7

19.7

10

15.05

20

Търговска банка Виктория

10.5

19.8

17.45

21

15.21

21

Инвестбанк

19

15

12.35

12

16.12

Тегло на отделните групи

45%

30%

20%

5%

Свалете данните
XLS формат,  43 kB

Анализи

Тенденции

Какво ни показа проверката на банковия сектор

Безпрецедентното за България упражнение не откри големи проблеми, а и те бяха поднесени със захаросване

Консолидация в ход

Окрупняването на фрагментирания банков сектор се активизира

Да вържа ли лихвата

При очакваното обръщане на тренда е добра идея да се разгледат и офертите на банките за фиксирани лихви по ипотечни кредити

По пътя към първия милиард

Раздвижване и сериозни ръстове за 2017 г. са прогнозите за продажбата на корпоративни обезпечени дългове

Време за разплащане

След преминаването през прегледа и рекордната печалба банките вероятно ще раздадат и рекорден дивидент за 2016 г.

Банките и техните мениджъри

Левон Хампарцумян: Икономията от мащаба във финансовите услуги ще има все по-голямо значение

Главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк пред "Капитал"

5 май 2017, 2114 прочитания

Виолина Маринова: Периодът на рекордно ниски лихви е в самия си край

Главният изпълнителен директор на Банка ДСК пред "Капитал"

5 май 2017, 4862 прочитания

Петър Славов: В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници

Председателят на надзорния съвет на Прокредит банк (България) пред "Капитал"

5 май 2017, 3159 прочитания

Стилиян Вътев: Банките се надпреварват да предлагат лихви по кредити доста под разумните нива

Главният изпълнителен директор на Обединена българска банка пред "Капитал"

5 май 2017, 7043 прочитания

Арно Льоклер: На пазара ще има не повече от пет референтни банки

Изпълнителният директор на Сосиете женерал Експресбанк пред "Капитал"

5 май 2017, 2042 прочитания

Валентин Гълъбов: Не размерът ще определя банките на утрешния ден

Изпълнителният директор и председател на управителния съвет на Ти Би Ай банк пред "Капитал"

5 май 2017, 1705 прочитания

Купете класацията

Методология и критерии

Методология

Класацията на банките е по редица показатели, които са разделени в четири групи: стабилност и риск, ефективност и рентабилност, устойчивост и динамика и размер. На всеки показател след консултации с банкови експерти сме дали различно тегло, което да отразява както това доколко е значим, така и доколко в практиката е изкривен от еднократни ефекти или счетоводна политика. Опитали сме се да не даваме голяма тежест на показатели, които зависят от размера на банката (размер на активите, депозитите, кредитите), както и на такива, които банките имат регулаторни или маркетингови стимули да разкрасяват (лоши кредити, нетна печалба, капиталови съотношения).

От класацията е изключена държавната Българска банка за развитие, тъй като тя по същество не се конкурира с останалите институции (те са й по-скоро клиенти), а провежда правителствени политики. Освен това тя не оперира и чисто пазарно, доколкото се финансира с имплицитни или експлицитни държавни гаранции. В изчисляване на показателите за устойчивост за минали периоди са сумирани финансовите данни на Първа инвестиционна банка и влялата се в нея през 2014 г. Юнионбанк. Въпреки обявената сделка, която вероятно ще доведе до сливането на ОББ и Сибанк, те се разглеждат отделно, тъй като към редакционното приключване на класацията все още няма регулаторни одобрения и двете институции са с различни собственици.

За клоновете важи същата методология с тази разлика, че тъй като те нямат обособен капитал, част от показателите (а именно ROE, капиталова адекватност, капитал към активи) не са включени и съответно използваните тегла са малко по-различни. Освен това те не минаха през преглед на качеството на активите и стрес тест, съответно свързаните с тях показатели няма как да се отчетат.

Показатели

Избраните показатели са:

Стабилност и риск – общо тегло 45%:
Цена на финансиране (разходи за лихви към привлечени средства) – тегло 20%
Цена на финансиране от домакинства – тегло 10%
Цена на кредита (приходи от лихви към отпуснати кредити) – 20%
Цена на кредита за домакинства – 5%
Капитал/активи – тегло 10%
Корекции, наложени при преглед на качеството на активите - тегло 15%
Адекватност на базовия капитал от първи ред (CET1) към 2018 г. при базов сценарий на стрес теста - тегло 10%
Кредити към депозити – тегло 10%

Ефективност и рентабилност – общо тегло 30%:
Нетен лихвен марж (нетен лихвен доход към кредити и вземания) – тегло 30%
Cost-to-income (административни разходи към приходи от лихви, такси и дивиденти) – тегло 30%
Печалба преди обезценки към активи - тегло 20%
Възвращаемост на активите, ROA (печалба към активи) – тегло 10%
Възвращаемост на капитала, ROE (печалба към собствен капитал) – тегло 10%

Устойчивост и динамика– общо тегло 20%:
Нетен лихвен марж* – 20%
Стандартно отклонение на разходите за обезценка - 20%
Възвращаемост на капитала, ROE* – 15%
Стандартно отклонение на ROE - 15%
Ръст на активите** – 15%
Марж на нетния доход от такси и комисиони* – 10%
Промяна на капитал/активи** – 5%

* Показателите са класирани по тригодишната им средна геометрична стойност
** Промяна спрямо 2014 г.

Размер – общо тегло 5%:
Сума на активите

Какво ново

След като в предходното издание бяха предприети чувствителни промени в методологията заради регулаторните промени във формите за отчитане на банките, за шестата година на К10 новостите са минимални. Те са изцяло концентрирани в показателите за стабилност и риск и се дължат предимно на външни фактори, променящи представителността на показателите.

Едното такова решение е да отпадне показателят за кредитен рейтинг от някоя от трите големи международни агенции (S&P, Moody’s и Fitch). Причината е, че след като през 2015 г. Moody’s оттегли рейтингите си за втората по активи банка в страната ДСК, към момента на публикуването на класацията вече и лидерът Уникредит Булбанк не ползва услугите S&P. Така рейтинги от голямата тройка имат едва седем от класираните 21 институции, като само четири от тях са в топ 10. Покритите от рейтинг активи са едва около ⅓ от тези на системата, което прави сравнението по този показател безпредметно, още повече че банките в България разчитат за финансиране основно на местния депозитен пазар и на западноевропейските си централи, а не на капиталовите пазари, където рейтингът е ключов.

Другата ключова промяна през годината е отразяването на прегледите на качеството на активите и стрес тестовете. Приключилите през август проверки на БНБ определено бяха една от най-чаканите и важните оценки за дейността на банките. Затова и класация, базирана на данните през 2016 г., няма как да пропусне това събитие, въпреки че то е еднократно и през следващите години няма да се запази в методологията. Решихме да представим резултатите от AQR с наложените от прегледа корекции като дял от рисково претеглените експозиции на банките, което образно показва какъв дял от портфейла им е бил деклариран като добър, но е трябвало да се пренесе в графата лош. Също така включваме като показател и съотношението на базовия капитал от първи ред (CET1) към 2018 г., ако се реализира базовият сценарий при стрес теста на БНБ. Това е единственият условен показател в класацията, който не е базиран на отчетени данни, но е важен, защото е външна оценка, базирана на унифицирана методология, която стъпва на статистически модел върху доста повече данни, отколкото показват данните в отчетите.

Архив на предишни издания

top