Fitch: капиталовият недостиг на "системно важните" банки е 566 млрд. долара
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Fitch: капиталовият недостиг на "системно важните" банки е 566 млрд. долара

Fitch: капиталовият недостиг на "системно важните" банки е 566 млрд. долара

Анализ на рейтинговата агенция показва за първи път какъв ще е ефектът от новите правила на Базел III

Христо Съйнов
7979 прочитания

Американската рейтингова агенция Fitch посочва в свой анализ, че 29 от най-големи банки по света ще трябва да наберат допълнително 566 млрд. долара капитал или да отпишат активи за около 5.5 трилиона долара до 2018 г., за да отговарят на новите по-строги изисквания за капиталова адекватност по т.нар. Базел III, предаде Financial Times.

Този допълнителен капитал представлява увеличение с 23 на сто спрямо равнището на капитала към края на 2011 г. Сумата надхвърля приблизително три пъти общия размер на годишните им печалби, според доклада на Fitch.

Според Financial Times оценките на кредитната агенция са първите, които се опитват да измерят пълния ефект от прилагането на Базел III върху банковия сектор в света и по-специално за "системно важните глобални финансови институции". Изследването ясно показва, че 29 от "системно важните" банки все още са изправени пред значителни предизвикателства с набирането на свеж капитал и трудно ще отговарят на новите високи стандарти до 2018 г.

Тъй като капиталовата адекватност на банките по правилата на Базелските стандарти се изчислява като съотношение на капитала към рисково-претеглените активи, банките могат да отговарят на изискванията по три начина - чрез реинвестиране на печалбата, увеличаване на собствения капитал или свиване на балансите си. Много от анализатори предполагат, че болшинството от институциите, ще направят комбинация от трите.

Американските банки се очаква да бъде засегнати по-тежко от реформите, които увеличават капиталовите изисквания за по-рисковите дейности, докато европейските банки ще страдат повече от по-строгите дефиниции относно това, какво да се приема като капитал.

"Въпреки че допълнителният капитал, необходим за да се изпълнят изискванията на Базел III, е приблизително сравним за различните региони, американските банки са изправени пред нуждата от относително по-голямо увеличение заради повечето си рискови активи, имайки предвид фокуса на тяхната търговия", коментира Джим Мос, който отговаря за анализите на банковите институции във Fitch.

Сегашните оценки за недостига на капитал са по-големи, отколкото тези в по-ранните проучвания, включително и това, публикувано през април от Банката за международни разплащания, които предполагаха, че 103 големи банки ще трябва да увеличат капитала си с 486 млрд. евро, или приблизително 1.4 пъти печалбата им за година.

Разликата обаче идва и заради това, че изследването на Банката за международни разплащания се основава на данни от юни 2011 г., а това на Fitch - към края на годината. Освен това анализът на рейтинговата агенция взема предвид и фактът, че 29-те банки са от групата на "системно важните", което увеличава капиталовите изисквания за тях.

Американската рейтингова агенция Fitch посочва в свой анализ, че 29 от най-големи банки по света ще трябва да наберат допълнително 566 млрд. долара капитал или да отпишат активи за около 5.5 трилиона долара до 2018 г., за да отговарят на новите по-строги изисквания за капиталова адекватност по т.нар. Базел III, предаде Financial Times.

Този допълнителен капитал представлява увеличение с 23 на сто спрямо равнището на капитала към края на 2011 г. Сумата надхвърля приблизително три пъти общия размер на годишните им печалби, според доклада на Fitch.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
  • 1
    daria_vip avatar :-?
    daria_vip

    А какъв е реално смисълът на Базел щом Бруни Иксел може сам да си отвори деривативни за 100 милиарда без Даймън да има идея какво правят треидъри като него ?
    Колко по 100 са тези 500 милиарда и имате ли идея финансовите пазари с че най ниският левърейдж е 10 къмто едно
    От Лимън Брадърс насам нищо не се е променило в тази насока в Банковата индустрия Все по зле дори става.

  • 2
    dol avatar :-|
    БОКУ И ЦВИНОКИО-ПЪТНИЦИ

    До коментар [#1] от "Seola":
    (Bank Capital)



    Активи на банка, които представляват ултимативните им средства за удовлетворяване на кредиторите. Те включват акционерния капитал на банката и фондовете, получени чрез продаване на облигации и дългосрочни ценни книжа със среден падеж над седем години. Този капитал е необходим, за да се намали натискът от търсене върху депозитните осигурителни организации и върху незастрахованите вложители. Дефиницията за банков капитал е различна в отделните държави.



  • 3
    daria_vip avatar :-?
    daria_vip

    Ясен ми е баланса, какво е мин.задължителни резерви на банка I got it .Съгласен съм с вас напълно .Питах се
    какво правят само регулаторите когато overleveraged позиции които все още съществуват както видяхме преди седмица
    все още са скрити задбалансово от директорите и акционерите повлекат банката както е случая с Leman.
    Мерил има изпарени 2 милиарда за дни и още поне толова които акумулират в момента.
    По скоро всички търгуват-всички го правят.
    По скоро някой ще вземе нобел отколкото регулатор да може да се установи на какви деривативни позиции са изложени глобално банките и какъв е левърейджът и рискът им .
    Щом не се детерминира ясно рискът в който реално оперират и носят тези финансови институции следователно Базел req .няма .
    Не вършат работа .
    Пожелателно число е което отразява нищо .
    Сумата на FITCH е 500 мил $ може и с същият успех да е и
    20 трилиона в този случай след като няма яснота какви са експозициите и рискът в който реално се оперира с ...% оverleveraged позиции на банката.
    При мърдане на пазара срещу тях (излизане на Гърция )контракцията на кредита ще е толкова голяма че благосъстоянието никога няма да изчезне постепенно и на етапи.
    Ще се случи изведнъж както при Lehman.

  • 4
    kardinalat avatar :-P
    kardinalat

    Веселба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 5
    ristohristov avatar :-P
    Ристьо

    [quote#1:"Seola"]От Лимън Брадърс насам нищо не се е променило в тази насока в Банковата индустрия [/quote]
    едва ли Лимън Брадърс основополага принципите - това е доста млада банка за подобни заключения ;)

    Благочестието и нуждата от катализатор на......са дали основания за създаване на Банка още през 1472 год
    http://www.usebanking.com/bg/monte-dei-paschi-di-siena/

    -----------------
    и още от1472 - Banca Monte Dei Paschi до Лиман Брос нищо не се е променило , вероятно до 2472 пак ще е така - през 3472 може нещо да се промени , но едва ли;)
    променят се само очакванията на очакващите , които всъщност се окачествяват като ;).......

    http://www.darikfinance.bg/novini/73331

    и като

    http://profit.bg/news/Strastite-investitorski/nid-67659.html

    -------
    каквото и да говорят от Fitch, Мitch и Pitch - не се случва нещо , което да не се е случвало - т.е. не се случва нищо !

    "Субектите" от снимките в двата линка са един и същи още от 1472 год - как да се променят банките ?

  • 6
    ivanbaraban avatar :-|
    ivanbaraban

    европейските банки ще страдат повече от по-строгите дефиниции относно това, какво да се приема като капитал.--За какъв банков и икономически анализ говорим като използват термини за които не знаят дифиницията на КАПИТАЛ--(ще им изпратя КАПИТАЛ --на КАРЛ МАРКС на з езика)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.