К10: Методологията
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

К10: Методологията

К10: Методологията

Николай Стоянов
4289 прочитания

Всичко за

класацията К10

на най-добрите

банки можете

да намерите

 тук.

Класацията на банките е по редица показатели, които са разделени в четири групи: стабилност и риск, ефективност и рентабилност, устойчивост и динамика и размер. На всеки показател след консултации с банкови експерти сме дали различно тегло, което да отразява както това доколко е значим, така и доколко в практиката е изкривен от еднократни ефекти или счетоводна политика. Опитали сме се да не даваме голяма тежест на показатели, които зависят от размера на банката (размер на активите, депозитите, кредитите), както и на такива, за които банките имат регулаторни или маркетингови стимули да разкрасяват (лоши кредити, нетна печалба).

От класацията е изключена държавната Българска банка за развитие, тъй като тя по същество не се конкурира с останалите институции (те са й по-скоро клиенти), а провежда правителствени политики. Освен това тя не оперира и чисто пазарно, доколкото се финансира с държавна гаранция.

Избраните показатели са:

Стабилност и риск – общо тегло 45%:

Кредити към депозити – тегло 20% Степен на провизиране (натрупани обезценки към кредити) – тегло 20%
Кредитен рейтинг - тегло 20% Цена на финансиране (разходи за лихви към привлечени средства) – тегло 20% Цена на кредита (приходи от лихви към отпуснати кредити) – 10%

Капитал/активи – тегло 10%.

Ефективност и рентабилност  – общо тегло 30%:

Нетен лихвен марж (нетен лихвен доход към кредити и вземания) – тегло 30% Cost-to-income (административни разходи към приходи от лихви, такси и дивиденти) – тегло 30%
Печалба преди обезценки към активи - тегло 20% Възвращаемост на активите, ROA (печалба към активи) – тегло 10% Възвращаемост на капитала, ROE (печалба към собствен капитал) – тегло 10%.
  Устойчивост и динамика. Показателите са класирани по тригодишната им средна геометрична стойност освен сумата на активите и цената на финансиране, за които е взета просто промяната спрямо 2010 г. – общо тегло 20%: Нетен лихвен марж – 30%
Марж на нетния доход от такси и комисиони – 20% Възвращаемост на капитала – 20% Промяна в цената на финансиране – 20%

Ръст на активите – 10%.

Размер – общо тегло 5%:

Сума на активите

За клоновете важи същата методология с тази разлика, че тъй като те нямат обособен капитал, част от показателите (а именно ROE, капиталова адекватност, капитал към активи) не са включени и съответно използваните тегла са малко различни. От класацията е изключен клонът на турската Is bank, тъй като оперира от по-малко от три години.

Всичко за

класацията К10

на най-добрите

банки можете

да намерите

 тук.

Класацията на банките е по редица показатели, които са разделени в четири групи: стабилност и риск, ефективност и рентабилност, устойчивост и динамика и размер. На всеки показател след консултации с банкови експерти сме дали различно тегло, което да отразява както това доколко е значим, така и доколко в практиката е изкривен от еднократни ефекти или счетоводна политика. Опитали сме се да не даваме голяма тежест на показатели, които зависят от размера на банката (размер на активите, депозитите, кредитите), както и на такива, за които банките имат регулаторни или маркетингови стимули да разкрасяват (лоши кредити, нетна печалба).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    sir_makarenko avatar :-|
    Гочоолу - премиер без порфтейл!

    ОББ и Общинска - 5 и 6. Вие се шегувате? Трябва да се шегувате. Кажете ми, че се шегувата да се успокоя. Щото иначе значи че се ебавате с читателите си.

  • 2
    stoyanovstarshi avatar :-|
    Стоянов-Старши


    Окей, дайте Вашите критерии, според които ОББ и Общинска Банка ще излязат на 15-та и 16-та позиция. Можете (съвсем легитимно!) да не вярвате на счетоводните отчети на банките, но готов ли сте да ги пренапишете? Можете също (пак съвсем легитимно) да оспорвате теглата дадени на различните показатели, но сигурен ли сте, че Вашите няма да дадат много подобен резултат?

    Никой не казва да не се прилага здрав разум в добавка към количествения анализ, но авторът показва какво показват одитираните публично-налични данни. Критиката е много полезно нещо, но направете я конструктивна. За разлика от Стандард'н'Пуърс и Мудис (които се "оцапаха" колосално през 2007-2008), авторът тук е разкрил детайлно методиката си - кажете къде греши.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK