Новите базелски правила ще струват между 40 и 120 млн. евро на банка
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Новите базелски правила ще струват между 40 и 120 млн. евро на банка

Окончателният вариант на проекта беше по-мек в сравнение със строгите изисквания, заложени в предишните версии

Новите базелски правила ще струват между 40 и 120 млн. евро на банка

Институциите ще трябва да направят по-високи разходи, за да покрият изискванията за търговските им портфейли, изчисляват от Oliver Wyman

3766 прочитания

Окончателният вариант на проекта беше по-мек в сравнение със строгите изисквания, заложени в предишните версии

© SERGEI KARPUKHIN


В Европа институции като Deutsche Bank, Credit Suisse и Barclays вече очертаха планове за свиване на дейностите си по инвестиционно банкиране.

Банките по света ще трябва да направят разходи между 40 и 120 млн. евро, за да покрият изискванията, въведени с новите правила за търговските им портфейли, показва ново проучване на международната консултантска компания Oliver Wyman, цитирано от Financial Times. В изследването си анализаторите посочват още, че регулаторите "са подценили драстично" ефекта, който новите правила ще имат върху капиталовите изисквания за търговските операции на финансовите институции. Звената им, които развиват такава дейност, вече отчетоха спадове в печалбите си в резултат на по-високите капиталови изисквания, които им бяха наложени след финансовата криза, припомня изданието.

Най-новите правила, които са разработени с цел да се предотврати поемането на твърде много рискове от страна на банките при операциите им с покупки и продажби на ценни книжа от клиенти, бяха финализирани от Базелския комитет за банков надзор този месец. Окончателният вариант на проекта беше по-мек в сравнение със строгите изисквания, заложени в предишните версии, което донесе известно облекчение сред банките, които се опасяваха от масивна инфлация. По оценки на Базелския комитет новите правила ще увеличат капиталовите изисквания със средно 22%.

По-скъпо от очакванията

Според ръководителя на Oliver Wyman за Великобритания Ребека Емерсон обаче разговорите й с клиенти показват, че банките имат осезаемо по-различни оценки за сумите, които ще им се наложи да платят, за да съобразят дейността си с новите правила.

"Това е една от най-скъпите регулаторни програми, с които банките трябва да се справят понастоящем", коментира тя пред FT. По думите й посоченият ценови диапазон е толкова широк, тъй като конкретните стойности зависят от качеството на данните и ИТ системите на всяка банка, както и от комплексността на търговските операции на финансовите институции.

Според новите правила банките, които искат да използват вътрешни модели за измерване на риска – за които капиталовите изисквания са по-ниски в сравнение със "стандартния" метод, сега ще трябва да получат одобрение за всеки от тези модели. Това е съществена промяна спрямо досегашния режим, според който одобренията се правеха за цели бизнеси, отбелязва FT. Емерсон обяснява, че процесът на индивидуалното одобрение може да означава, че ефектът за банките ще е много по-драстичен, отколкото очакват от Базелския комитет. Някои банки по думите й може да решат да използват вътрешни модели за оценка на риска за някои от дейностите си, докато за други разчитат на стандартния метод, което ще увеличи общите им капиталови нужди.

Висш банкер от голяма международна инвестиционна банка също коментира пред FT, че индивидуалната оценка може да се окаже предизвикателство и да доведе до по-високи изисквания. "Числата ни са по-високи от оценките на Базелския комитет", посочва той.

Свиване на бизнеса

По наблюдения на Oliver Wyman някои от "най-напредничаво мислещите банки" вече предприемат действия за избягване на най-тежките ефекти. "В момента те излизат от дейността с продуктите, които са най-сериозно засегнати от новите правила", пояснява Емерсон. Като пример за такъв продукт тя посочва индивидуалните застраховки срещу фалит (credit default swaps, CDS) с ниска ликвидност. По думите на банкери секюритизациите също са много скъпи с новите правила, дори и след последните им изменения.

В Европа институции като Deutsche Bank, Credit Suisse и Barclays вече очертаха планове за свиване на дейностите си по инвестиционно банкиране, за да отговорят на опасенията на акционерите си за ниски печалби. UBS предприе подобни стъпки в края на 2012 г., припомня FT. Очаква се съкращенията при американските банки да са по-таргетирани, тъй като институциите в САЩ не са подложени на същия натиск за намаляване на общия размер на инвестиционното си банкиране в сравнение с европейските си конкуренти, отбелязва още изданието.

В Европа институции като Deutsche Bank, Credit Suisse и Barclays вече очертаха планове за свиване на дейностите си по инвестиционно банкиране.

Банките по света ще трябва да направят разходи между 40 и 120 млн. евро, за да покрият изискванията, въведени с новите правила за търговските им портфейли, показва ново проучване на международната консултантска компания Oliver Wyman, цитирано от Financial Times. В изследването си анализаторите посочват още, че регулаторите "са подценили драстично" ефекта, който новите правила ще имат върху капиталовите изисквания за търговските операции на финансовите институции. Звената им, които развиват такава дейност, вече отчетоха спадове в печалбите си в резултат на по-високите капиталови изисквания, които им бяха наложени след финансовата криза, припомня изданието.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK