С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
26 сеп 2018, 16:54, 9419 прочитания

БНБ въвежда нов антицикличен буфер за банките от 1 октомври 2019 г.

Централната банка намекна за това през август, когато алармира, че в системата се трупа риск от ръста при кредитите и цените на жилищата

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
След една година българските банки ще трябва да заделят допълнително капитал, с който да покриват трупащия се в системата цикличен риск. Това става ясно от съобщение на БНБ, в което обявява, че антицикличният буфер, който от въвеждането му досега беше 0%, е определен на 0.5%, считано от 1 октомври 2019 г. Отложеният старт не е изненада, доколкото съгласно европейските правила решението трябва да се обяви поне 12 месеца преди старта му, като, ако регулаторът иска това да стане по-скоро, трябва да даде детайлна обосновка. Все пак БНБ намеква, че и тази опция не е изключена, като изрично посочва, че може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера и да го оповести надлежно.

Самото въвеждане на буфера също беше очаквано, след като в последното издание на своя "Икономически преглед" БНБ предупреди, че към края на миналата година на база на темповете на кредитиране и цените на жилищата банките вече трупат цикличен риск, а икономиката започва да прегрява. Това стана в рамките на анализ, озаглавен "Методи за оценка на финансовия цикъл в България", който би могъл "да послужи за определяне на подходящите моменти за натрупване на буфери във финансовата система".


С новия инструментариум

БНБ обосновава решението си именно с допълнителните показатели и въпреки че основният показател за цикличен риск - отклонението на
съотношение кредит/БВП от дългосрочния му тренд остава силно отрицателно (-42.7 процентни пункта). Така, ако се ползваше само класическият измерител, БНБ трябваше да запази буфера 0%, но тя се е възползвала от препоръките на Европейския съвет за системен риск да базира решението си и на други показатели, които е преценила за подходящи.

"Тенденциите в икономическата среда и кредитната активност дават основание да се смята, че страната се намира във възходящата фаза на икономическия и на финансовия цикъл. На фона на повишена икономическа активност вземанията на банковата система от неправителствения сектор нарастват с темпове над тези за последните години, особено в сегмента на кредитите за домакинства", се казва в съобщението на БНБ, която изтъква, че "в серия от свои действия до момента на кредитните институции бе посочвана необходимостта от поддържане на консервативни кредитни стандарти и адекватна капиталова подкрепа на растежа на кредитите".



"Настоящите благоприятни икономически условия дават възможност за допълнително укрепване на капиталовата позиция на кредитните институции, с което да се увеличи устойчивостта им срещу загуби при бъдеща материализация на циклични системни рискове, произтичащи от евентуални неблагоприятни развития в икономическата среда. За съхраняването на високата устойчивост на банковата система към бъдещи развития с неблагоприятен характер ще допринася поддържането на темпове на кредитен растеж и кредитни стандарти, отразяващи дългосрочния характер на кредитния риск в рамките на икономическия и финансовия цикъл", гласи още аргументацията на регулатора.

Какво значат тези 0.5%

За българските банки въвеждане на буфера ще означава, че към тях ще се покачи изискването за базов капитал от първи ред (CET1) с още 0.5% за всичките им рискови експозиции в страната, докато за тези към други държави важат аналогичните буфери, въведени от съответния местен надзор. Този допълнителен буфер се наслагва към останалите вече въведени от БНБ (виж карето).

На база на наличните данни за капиталовата адекватност на банките към края на 2017 г. това не би трябвало да е проблем. Капиталовият излишък в системата преди всички буфери е над 7 млрд. лв., а след като те се вземат предвид - 4.5 млрд. лв. Дори и банките, опериращи с най-ниски нива на капиталова адекватност, са 2-3% над минимума, така че допълнителен буфер от 0.5% няма да им докара регулаторни проблеми.

По-същественият ефект за банките би могъл да дойде, ако при предстоящите нови прегледи на активите им и стрес тестове от ЕЦБ догодина при отделни банки се констатират нови или заметени при предишната проверка на БНБ проблеми. Ако бъдат наложени корекции, това може да изведе някои банки под регулаторните минимуми и те да трябва да набират допълнителен капитал.
Как работят буферите

Допреди влизането в сила през 2014 г. на Директивата за капиталовите изисквания на ЕС и регламентът към нея БНБ имаше свобода да налага свои правила и тя провеждаше политиката си чрез т.нар. специфични изисквания за кредитен риск. С тях тя принуждаваше банките да поддържат по-високи нива на капитал, с които да покриват необслужвани заеми, независимо от счетоводното им отчитане.

След унифицирането на правилата обаче за всички банки в ЕС важат едни и същи изисквания - 8% обща капиталова адекватност, 6% капитал от първи ред и 4.5% базов капитал от първи ред (CET1), като над тях всеки национален регулатор може да налага допълнително буфери. БНБ от самото начало използваше два от тях в максимално позволения им размер - капиталов буфер за системен риск (3%) и предпазен капиталов буфер (2.5%). От началото на 2018 г. действа и буфер за други системно значими институции, чийто максимален размер по регламент е 2%. Както подсказва името му, той важи само за най-големите и важни за целия сектор банки (към момента за такива БНБ е определила 11 институции). Спрямо размера и поетите рискове той е различен - от 0.5% за Уникредит Булбанк и ПИБ до 0.125% за средните по размер Банка Пиреос и ББР. В следващите години тези проценти трябва да се покачват и през 2020 г. да достигнат нива между 1 и 0.5%, като БНБ може и всяка година да преразглежда кои банки трябва да поддържат буфера и в какъв размер. Към тези три буфера от 1 октомври 2019 г. ще се добави и 0.5% антицикличен буфер за българските експозиции на банките.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Лошите кредити в България намаляват с 21% през 2019 г. 2 Лошите кредити в България намаляват с 21% през 2019 г.

Растежът на жилищните заеми продължава да се ускорява и през декември

25 яну 2020, 2236 прочитания

БНБ подсили предупрежденията си за рисковете пред банките БНБ подсили предупрежденията си за рисковете пред банките

Регулаторът с по-остър тон призовава кредитните институции активно да разчистват лошите кредити от балансите си

24 яну 2020, 4226 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Облигациите на БЕХ ще се търгуват на борсата от 2 октомври

Високият номинал от 100 хил. евро за ценна книга не предвещава висока ликвидност с инструментите

Още от Капитал
Две италиански офис сделки

Инвеститори от Рим купиха сгради до летището и над бизнес парка за 23.5 млн. евро

Свинското: скъпо и дефицитно

Чумата по свинете в Азия вдигна световните цени, създаде дефицит и проблемите заразиха и България

Реклама за слушане

Чрез подкаст рекламите компаниите могат да достигнат до нишова аудитория, фокусирана върху съдържанието.

Грета Тунберг и пророците на климатичния апокалипсис

Световният икономически форум в Давос отново показа пропастта между думи и дела в областта на борбата с глобалното затопляне

Цветан Тодоров - човекът на чужда земя

Две нови издания хвърлят светлина върху личността и идеите на родения в България философ

Кино: "18% сиво"

През Европа към себе си със стил и чувство

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10