БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките

Още преди година управителят на БНБ Димитър Радев заговори за трупащия се кредитен риск и нуждата банките да са консервативни

БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките

Регулаторът за пръв път изтъкна като опасност резултатите от предстоящата проверка на ЕЦБ и интерпретациите им

Николай Стоянов
13082 прочитания

Още преди година управителят на БНБ Димитър Радев заговори за трупащия се кредитен риск и нуждата банките да са консервативни

© Цветелина Белутова


Българска народна банка (БНБ), която от повече от година започна да алармира за рисковете от ускоряващото се кредитиране, допълнително подсили предупредителния тон. В редовното си издание "Банките в България" за третото тримесечие на 2018 г. институцията е удвоила обема на секцията, посветена на рисковия профил на системата, като е разписала много по-детайлно досега посочваните от нея рискове, както и нови такива.

БНБ буквално подчертава заформящия се цикличен риск вследствие на кредитната активизация като пасажите, където той е описан, са изведени в болд и италик. По същия начин изпъкват препоръките на регулатора към банките, както и предприетите от него действия за увеличаване на антицикличния буфер. Нов момент е и, че БНБ вижда риск от предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест на системата, провеждани от ЕЦБ.

Внимателно с кредита

"Кредитната дейност се активизира под влияние на благоприятните тенденции в макроикономическата среда, но бързото нарастване на кредита може да създаде циклични рискове, които да се проявят при бъдещо покачване на лихвените нива или отслабване на икономическата активност", гласи един от откроените рискове от БНБ. Според централната банка икономическият подем формира оптимистични очаквания в домакинствата и фирмите, което при ниските лихви засилва склонността им да финансират потреблението и инвестициите си със заемни средства. А същевременно в условията на свръхликвидност и банките са по-склонни да кредитират, което води до рекордни ръстове от 2009 г. насам особено при домакинствата. БНБ вижда и самоподклаждаща се спирала в това: "Растежът на жилищните кредити допринася за увеличението на цените на жилищата, което от своя страна допълнително стимулира търсенето на заемни ресурси при финансиране на покупката им."

Според БНБ всичко това краткосрочно подпомага резултатите на банките, но ако се осъществява прекалено бързо може да създаде циклични рискове - основно по линия на затруднения на кредитополучателите да обслужват задълженията си при покачване на лихвите. "Най-често договорите за кредит предвиждат промяна на лихвените условия в зависимост от пазарните условия и състоянието на икономическата среда, а около 97% от новоотпуснатите кредити за последните десет години са с първоначално фиксиране на лихвения процент под една година. Придържането на банките към политика на поддържане на лихвения марж без отчитане на възможните ефекти от евентуално бъдещо затягане на монетарните условия в еврозоната би довело до ситуация, при която промяната в лихвените равнища на местния пазар ще създаде затруднения за част от кредитополучателите (и оттам ще доведе до трансформация на лихвен риск в кредитен риск от гледна точка на банките)", пише в анализа на регулатора.

Според БНБ това поражда опасност от ново влошаване на качеството на активите на банковия сектор. "Делът на необслужваните кредити в българската банкова система и понастоящем е над средното равнище за ЕС, като при някои кредитни институции високите му стойности са съчетани и с по-ниско от средното за системата покритие с обезценка. Въпреки че някои характеристики на финансовата позиция на неправителствения сектор биха могли да се разглеждат като фактори, смекчаващи материализацията на кредитния риск, вероятността за настъпването му не бива да се подценява", предупреждава БНБ.

Според нея има риск както кредитополучателите да надценяват възможностите си да обслужват заемите си, така и банките да занижават стандартите си: "засилената конкуренция във финансовата система и на преследването на амбициозни бизнес цели по отношение на пазарен дял и финансови резултати". Затова и за пореден път БНБ призовава към консерватизъм.

Буферите - солидни, но неравномерни

Както и в предишни издания на "Банките в България" БНБ изтъква солидния капиталов излишък и добрите ликвидни съотношения като добра защита срещу тези рискове. Тук обаче отново следват допълнителни уточнения, посочващи конкретни опасности.

По отношение на капитала се подчертава, че всички банки покриват регулаторните изисквания и излишъка над минималните 8% базов собствен капитал (CET1) е 7 млрд. лв. "Продължително увеличаване на дела на активите с по-висока степен на риск и по-ниска ликвидност обаче би могло да отслаби устойчивостта на банковия сектор спрямо материализация на рисковете. Освен това, макар на ниво система кредитните институции да разполагат с капитал над изискваните равнища, капиталовият излишък е неравномерно разпределен в рамките на банковия сектор", алармира БНБ. Вече заради ръста на кредитирането CET1 съотношението на системата се понижава от 19.3% към юни на 18.5% към септември 2018 г.

По принцип над въпросните 8% банките са длъжни да поддържат и капиталови буфери. За всички банки важат 2.5% предпазен капиталов буфер и 3% буфер за системен риск. За най-значимите десет банки има и допълнително изискване 0.25-0.75%. А от есента на 2019 г. влиза в сила 0.5% антицикличен буфер, така че общо изискването за капиталова адекватност ще възлиза на над 14%, при текущи нива за системата около 20%, но и банки с показатели близо до минимума.

По отношение на ликвидността БНБ отново изразява задоволство от нивото в системата, но добавя, че "банките следва да поддържат ниво на ликвидния буфер с отчитане на динамиката и матуритета на привлечения ресурс, а не само от гледна точка на стойностите на коефициента на ликвидно покритие".

С поглед към юли

Важен момент е, че БНБ за пръв път предупреждава и за риск, породен от резултатите от вече течащите AQR и стрес тестове, които са част от процедурата за влизане на България в Банковия съюз на ЕС и валутния механизъм ERM II. Te ще обхванат трите най-големи банки по активи (Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ), както и най-големите с местна собственост (ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк), като резултатите се очакват през юли.

Конкретно анализът на БНБ гласи: "Наред със споменатите възможни промени в нагласите на банките спрямо настоящите и потенциалните им клиенти предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест биха могли да повлияят върху поведението на пазарните участници, включително и в зависимост от начина, по който се интерпретират резултатите за участващите кредитни институции."

Това може да се чете като предупреждение, че при откриване на съществени проблеми и налагането на сериозни оздравителни мерки в някои от банките, може да последват масирани тегления от клиенти. При предишното подобно упражнение, проведено от БНБ през 2016 г., най-слабо представилите се банки бяха ПИБ и Инвестбанк, на които бяха предписани редица мерки за намаляване на риска и попълване на капиталовите буфери.

Българска народна банка (БНБ), която от повече от година започна да алармира за рисковете от ускоряващото се кредитиране, допълнително подсили предупредителния тон. В редовното си издание "Банките в България" за третото тримесечие на 2018 г. институцията е удвоила обема на секцията, посветена на рисковия профил на системата, като е разписала много по-детайлно досега посочваните от нея рискове, както и нови такива.

БНБ буквално подчертава заформящия се цикличен риск вследствие на кредитната активизация като пасажите, където той е описан, са изведени в болд и италик. По същия начин изпъкват препоръките на регулатора към банките, както и предприетите от него действия за увеличаване на антицикличния буфер. Нов момент е и, че БНБ вижда риск от предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест на системата, провеждани от ЕЦБ.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
  • 1
    fru10518982 avatar :-|
    dobrev

    Проблем може да имат Инвестбанк и евентуално ПИБ, но при другите едва ли, предвид резултатите от стрес тестовете преди 2-3 години.

  • 2
    uid28575369 avatar :-|
    Ивайло Московски

    "Това може да се чете като предупреждение, че може да последва масирани тегления от клиенти, при НЕГАТИВНИ резултати от вече течащите AQR и стрес тестове в Българските банки, които са част от процедурата за влизане на България в Банковия съюз на ЕС и валутния механизъм ERM II..."

  • 3
    uid28575369 avatar :-|
    Ивайло Московски

    България може да се присъедини към еврозоната най-рано през 2022 г., заяви в Рига заместник-председателят на Европейската комисия..

    Ако всичко е наред с прегледа на активите в банковата система на България, страната може да се присъедини към ERM II в средата на тази година-2019г. След това трябва да минат поне три години, за да се стигне до приемане на еврото. Първите две са за покриване на Маахстрихтските критерии, а следващата година за оценка на постигнатите резултати и подготвителни дейности.

    Сред най-важните Критерий /условия за влизането в Еврозоната са стабилен валутен курс и изискване за реална конвергенция, което включва сближаване на структурата на Българската икономиката с тази на еврозоната.

    Поне две години кандидатът трябва без особени сътресения да се справи с тази задача, преди да се премине към въвеждане на еврото.

    Фактът, че България едностранно е обвързала лева с еврото, не променя с нищо този срок. България не покрива критерия за стабилен валутен курс. Бойко Борисов уточни, че България е изпълнила почти всички критерии за влизане в еврозоната, с изключение на един-стабилен валутен курс, който обаче бил неизпълним в условия на валутен борд.

    България е изправена пред загуба на конкурентноспособност, а за да станете конкурентноспособна един от тези инструменти е да обезцените валутата си......

  • 4
    uid28575369 avatar :-|
    Ивайло Московски

    Ето Convergence Reportа 2018: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip078_en.pdf

    Ето План за действие на Правителството за присъединяване към ERM II:
    http://www.minfin.bg/bg/1291

  • 5
    ivan_mitev57 avatar :-|
    Иван Митев

    Все още БНБ пренебрегва, че банките понасят щети от неправилността за държавно подпомагане на икономическия прогрес без съпътстваща защита срещу щети от ползване на парите.
    При наличната държавна грешка всяка банка е с подсигуряван банкрут.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK