С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
5 15 яну 2019, 12:33, 11206 прочитания

БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките

Регулаторът за пръв път изтъкна като опасност резултатите от предстоящата проверка на ЕЦБ и интерпретациите им

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Българска народна банка (БНБ), която от повече от година започна да алармира за рисковете от ускоряващото се кредитиране, допълнително подсили предупредителния тон. В редовното си издание "Банките в България" за третото тримесечие на 2018 г. институцията е удвоила обема на секцията, посветена на рисковия профил на системата, като е разписала много по-детайлно досега посочваните от нея рискове, както и нови такива.

БНБ буквално подчертава заформящия се цикличен риск вследствие на кредитната активизация като пасажите, където той е описан, са изведени в болд и италик. По същия начин изпъкват препоръките на регулатора към банките, както и предприетите от него действия за увеличаване на антицикличния буфер. Нов момент е и, че БНБ вижда риск от предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест на системата, провеждани от ЕЦБ.


Внимателно с кредита

"Кредитната дейност се активизира под влияние на благоприятните тенденции в макроикономическата среда, но бързото нарастване на кредита може да създаде циклични рискове, които да се проявят при бъдещо покачване на лихвените нива или отслабване на икономическата активност", гласи един от откроените рискове от БНБ. Според централната банка икономическият подем формира оптимистични очаквания в домакинствата и фирмите, което при ниските лихви засилва склонността им да финансират потреблението и инвестициите си със заемни средства. А същевременно в условията на свръхликвидност и банките са по-склонни да кредитират, което води до рекордни ръстове от 2009 г. насам особено при домакинствата. БНБ вижда и самоподклаждаща се спирала в това: "Растежът на жилищните кредити допринася за увеличението на цените на жилищата, което от своя страна допълнително стимулира търсенето на заемни ресурси при финансиране на покупката им."

Според БНБ всичко това краткосрочно подпомага резултатите на банките, но ако се осъществява прекалено бързо може да създаде циклични рискове - основно по линия на затруднения на кредитополучателите да обслужват задълженията си при покачване на лихвите. "Най-често договорите за кредит предвиждат промяна на лихвените условия в зависимост от пазарните условия и състоянието на икономическата среда, а около 97% от новоотпуснатите кредити за последните десет години са с първоначално фиксиране на лихвения процент под една година. Придържането на банките към политика на поддържане на лихвения марж без отчитане на възможните ефекти от евентуално бъдещо затягане на монетарните условия в еврозоната би довело до ситуация, при която промяната в лихвените равнища на местния пазар ще създаде затруднения за част от кредитополучателите (и оттам ще доведе до трансформация на лихвен риск в кредитен риск от гледна точка на банките)", пише в анализа на регулатора.



Според БНБ това поражда опасност от ново влошаване на качеството на активите на банковия сектор. "Делът на необслужваните кредити в българската банкова система и понастоящем е над средното равнище за ЕС, като при някои кредитни институции високите му стойности са съчетани и с по-ниско от средното за системата покритие с обезценка. Въпреки че някои характеристики на финансовата позиция на неправителствения сектор биха могли да се разглеждат като фактори, смекчаващи материализацията на кредитния риск, вероятността за настъпването му не бива да се подценява", предупреждава БНБ.

Според нея има риск както кредитополучателите да надценяват възможностите си да обслужват заемите си, така и банките да занижават стандартите си: "засилената конкуренция във финансовата система и на преследването на амбициозни бизнес цели по отношение на пазарен дял и финансови резултати". Затова и за пореден път БНБ призовава към консерватизъм.

Буферите - солидни, но неравномерни

Както и в предишни издания на "Банките в България" БНБ изтъква солидния капиталов излишък и добрите ликвидни съотношения като добра защита срещу тези рискове. Тук обаче отново следват допълнителни уточнения, посочващи конкретни опасности.

По отношение на капитала се подчертава, че всички банки покриват регулаторните изисквания и излишъка над минималните 8% базов собствен капитал (CET1) е 7 млрд. лв. "Продължително увеличаване на дела на активите с по-висока степен на риск и по-ниска ликвидност обаче би могло да отслаби устойчивостта на банковия сектор спрямо материализация на рисковете. Освен това, макар на ниво система кредитните институции да разполагат с капитал над изискваните равнища, капиталовият излишък е неравномерно разпределен в рамките на банковия сектор", алармира БНБ. Вече заради ръста на кредитирането CET1 съотношението на системата се понижава от 19.3% към юни на 18.5% към септември 2018 г.

По принцип над въпросните 8% банките са длъжни да поддържат и капиталови буфери. За всички банки важат 2.5% предпазен капиталов буфер и 3% буфер за системен риск. За най-значимите десет банки има и допълнително изискване 0.25-0.75%. А от есента на 2019 г. влиза в сила 0.5% антицикличен буфер, така че общо изискването за капиталова адекватност ще възлиза на над 14%, при текущи нива за системата около 20%, но и банки с показатели близо до минимума.

По отношение на ликвидността БНБ отново изразява задоволство от нивото в системата, но добавя, че "банките следва да поддържат ниво на ликвидния буфер с отчитане на динамиката и матуритета на привлечения ресурс, а не само от гледна точка на стойностите на коефициента на ликвидно покритие".

С поглед към юли

Важен момент е, че БНБ за пръв път предупреждава и за риск, породен от резултатите от вече течащите AQR и стрес тестове, които са част от процедурата за влизане на България в Банковия съюз на ЕС и валутния механизъм ERM II. Te ще обхванат трите най-големи банки по активи (Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ), както и най-големите с местна собственост (ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк), като резултатите се очакват през юли.

Конкретно анализът на БНБ гласи: "Наред със споменатите възможни промени в нагласите на банките спрямо настоящите и потенциалните им клиенти предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест биха могли да повлияят върху поведението на пазарните участници, включително и в зависимост от начина, по който се интерпретират резултатите за участващите кредитни институции."

Това може да се чете като предупреждение, че при откриване на съществени проблеми и налагането на сериозни оздравителни мерки в някои от банките, може да последват масирани тегления от клиенти. При предишното подобно упражнение, проведено от БНБ през 2016 г., най-слабо представилите се банки бяха ПИБ и Инвестбанк, на които бяха предписани редица мерки за намаляване на риска и попълване на капиталовите буфери.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Европейски банки свиват американските си активи с 280 млрд. долара Европейски банки свиват американските си активи с 280 млрд. долара

Финансовите институции преоформят операциите си в САЩ след промени в регулациите на Федералния резерв

5 дек 2019, 892 прочитания

Unicredit планира да съкрати 8000 служители през следващите три години Unicredit планира да съкрати 8000 служители през следващите три години

Италианската банка ще поиска регулаторно одобрение за обратно изкупуване на акции за 2 млрд. евро

3 дек 2019, 2661 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
ДСК: Атаката на банковия връх

С финализирането на покупката на SG Експресбанк България става най-голямото поделение на унгарската OTP зад граница

Още от Капитал
Да пазиш традицията "Под Балкана"

Животновъдната ферма на семейство Кулови край Карлово е затворила целия цикъл на производство

Четиримилиардната алтернатива

Годината е рекордна за взаимните фондове, като те са сред малкото инвестиции, които бият инфлацията, макар да има и доста на загуба

Къде е еко-то в данъка за колите

Новите данъчни идеи на София се мотивират със замърсяването на въздуха, но реално нямат връзка с това

Язовир "Черна дупка"

Пресъхването на язовир "Студена" заплаши Перник с пълно безводие до края на годината и разкри огромните пропуски при управлението на водите в България

Звуковата терапия на Стейси Кент

What a Wonderful World: певицата за нуждата да имаме споделени преживявания в кризисно време

Камион желание

Отново за мобилните кухни, уличната храна и къде да я опитаме този месец

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10