С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 29 мар 2019, 14:22, 5976 прочитания

БНБ продължава с капиталовите мерки за банките заради бързия ръст на кредитите

Регулаторът покачва антицикличния буфер до 1%, считано от 1 април 2020 г., в опит да парира трупането на риск

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
След като БНБ вече над година алармира за притесненията си от ускорените темпове на кредитиране, тя започва и все по-усилено да налага мерки за охлаждане на ръста и ограничаване на рисковете. Миналата есен регулаторът за пръв път въведе антицикличен буфер в размер на 0.5% от експозициите им в България, който влиза в сила с едногодишна отсрочка - от 1 октомври 2019 г. Сега, шест месеца преди тази дата, БНБ повишава нивото му на 1%, като отново решението започва да действа година по-късно - от 1 април 2020 г.

Този буфер се добавя към други вече действащи, което означава, че капиталовите изисквания към банките от есента ще се покачат с 0.5, а от следващата пролет с 1 процентен пункт. На ниво система това не изглежда притеснително, тъй като има солиден капиталов излишък. Същевременно обаче за някои банки, които оперират при близки до минимума капиталови изисквания, може да се наложи да трябва да мислят за набиране на капитал, особено ако искат да продължат с кредитната експанзия.


Това вероятно е и едната търсена цел на подобно решение на БНБ - да се охлади кредитният бум, особено в сегмента на кредитите за домакинства. Другата е да се осигури резерв за следваща криза. "От ключово значение за способността на кредитните институции да посрещнат без затруднения последствията от евентуално влошаване в икономическата среда е поддържането на силна капиталова позиция. Увеличаването на нивото на антицикличния капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск", се казва в обосновката на централната банка.

Новият начин да се мери прегряване

По принцип основният сигнал за трупане на цикличен риск е отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния му тренд. Иначе казано, чрез него може да се види дали банките започват да отпускат прекалено много заеми и портфейлите им растат по-бързо от икономиката. Проблемът е, че по методологията на БНБ този индикатор е неизменно отрицателен (-44 пр. пункта) въпреки знаците за оживление на кредитирането. А това значи, че ако се гледа само това, антицикличният буфер трябва да остане 0%.



Затова и БНБ базира решението си на разработен от нея допълнителен набор от показатели, който тя представи миналата година. Това стана в рамките на анализ, публикуван в Икономическия преглед на БНБ, озаглавен "Методи за оценка на финансовия цикъл в България", който би могъл "да послужи за определяне на подходящите моменти за натрупване на буфери във финансовата система".

Въвеждането на буфера със закъснение също не е изненада, като едногодишното предизвестие е предписано в европейския регламент за капиталовите изисквания. Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера, но тогава трябва да обясни детайлно какво налага скъсяването на срока.

Как работят буферите

Допреди влизането в сила през 2014 г. на Директивата за капиталовите изисквания на ЕС и регламентът към нея БНБ имаше свобода да налага свои правила и тя провеждаше политиката си чрез т.нар. специфични изисквания за кредитен риск. С тях тя принуждаваше банките да поддържат по-високи нива на капитал, с които да покриват необслужвани заеми, независимо от счетоводното им отчитане.

След унифицирането на правилата обаче за всички банки в ЕС важат едни и същи изисквания - 8% обща капиталова адекватност, 6% капитал от първи ред и 4.5% базов капитал от първи ред (CET1), като над тях всеки национален регулатор може да налага допълнително буфери. БНБ от самото начало използваше два от тях в максимално позволения им размер - капиталов буфер за системен риск (3%) и предпазен капиталов буфер (2.5%). От началото на 2018 г. действа и буфер за други системно значими институции, чийто максимален размер по регламент е 2%. Както подсказва името му, той важи само за най-големите и важни за целия сектор банки (към момента за такива БНБ е определила 10 институции). Спрямо размера и поетите рискове той е различен - от 0.75% за четирите най-големи банки Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ и ПИБ до 0.25% за средните по размер Банка Пиреос и ББР. Следващата година тези проценти трябва да се покачват и през 2020 г. да достигнат нива между 1 и 0.5%, като БНБ може и всяка година да преразглежда кои банки трябва да поддържат буфера и в какъв размер. Към тези три буфера от 1 октомври 2019 г. ще се добави и 0.5% антицикличен буфер за българските експозиции на банките.

Така примерно след година за някоя от най-големите банки, като се сумират всички буфери, изискването за CET1 ще достигне приблизително 12%, а общата капиталова адекватност ще трябва да е минимум 15.5%. За банка извън топ десет пък тези показатели биха били съответно 11 и 14.5%. По данни на БНБ към края на миналата година общо за системата съотношението на CET1 е 19%, а на общата капиталова адекватност - 20.4%. За банките тепърва показателите ще се видят в годишните им отчети.

Какво значи този 1%

Повечето банки в България работят с капиталов излишък, така че новият буфер няма да означава непосредствено нужда за банкиране на капитал. Съответно за повечето няма да е и рязка спирачка за още кредитиране. Така по-скоро ефектът ще е да се съхрани капитал за покриване на евентуални бъдещи разходи за обезценки. Към края на 2018 г. излишъкът от капитал в банковата система над законовия минимум и буферите е около 4 млрд. лв. Дори да прием, че антицикличният буфер влиза в сила веднага, пак биха останали около 3%. По текущи данни тези 1% антицикличен буфер съответстват на около 570 млн. лв. капитал за цялата система.

Все пак е важно да се отчете и че някои банки са с чувствително под средните капиталови показатели и покачването на буферите може да ги постави пред нужда от свеж капитал или преосмисляне на стратегията им и намаляване на рисковите експозиции. А това може да доведе до известно укротяване на апетита им за кредитиране.

По-съществен ефект би могло да има, ако при резултатите от течащите сега прегледи на активите им и стрес тестове от ЕЦБ в шест банки се констатират нови или заметени при предишната проверка на БНБ проблеми. Ако бъдат наложени корекции, това може да изведе някои банки под регулаторните минимуми и те да трябва да набират допълнителен капитал. Проверяваните банки са топ три по активи на пазара - Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, и топ три с българска собственост - ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк. Последните са и трите с най-ниски CET1 съотношения в сектора към края на 2017 г.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

05 ноември 2019
София Ивент Център

Конференция The Future of Retail


Ранна регистрация до 21 октомври.

Как ще изглежда ритейл секторът през следващите 5 години и какви са възможностите за нови пазари пред местните търговци?
Водещи лектори от България и чужбина ще представят своите отговори по време на ежегодния форум на Капитал, посветен на ритейл бизнеса.

Още акценти в програмата:


  • Нови технологии и дигитализация
  • Тенденции в ритейл маркетинга
  • Клиентско поведение и преживяване
  • Устойчива и екологична търговия
  • Синергия между физическите и онлайн магазини
  • Иновации в търговските пространства

Конференция The Future of Retail Запазете билет

Прочетете и това

Застраховките в английски компании остават валидни при Brexit без сделка Застраховките в английски компании остават валидни при Brexit без сделка

Промените идват при изтичане на договорите и ако компании от Острова желаят да работят на българския пазар

17 окт 2019, 1045 прочитания

Българските компании за споделено кредитиране се увеличават Българските компании за споделено кредитиране се увеличават

Компанията Cashlend предлага на инвеститорите фиксирана месечна доходност от 1.5%

13 окт 2019, 3753 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
"ЕОС Матрикс" купи рекордния пакет от 350 млн. евро. лоши заеми на Пощенска банка

Продажбата отне повече от осем месеца, а банката и колекторската компания вече имаха голяма сделка

Още от Капитал
Ново време за "Славянска беседа"

Двама френски предприемачи са купили 2 хил кв. м за близо 3 млн. евро, за да направят офиси и споделено простраство

Формулата на Манолова: кмет-омбудсман

Обещанието за допитване до хората по всички важни въпроси носи предизборни дивиденти, но и рискове от прекомерни очаквания и блокажи

Борис Бонев: между гражданите и политиката

Единственият непартиен кандидат се бори за гласове с малък бюджет и без подкрепа от партийни структури

София: този път има интрига

За пръв път от над 10 години в София се води истинска политическа кампания. "Капитал" прекара по един ден с четиримата основни кандидати, за да види отвътре как те се борят за гласовете на софиянци

20 въпроса: Даниела Костова

Тя претворява различни житейски ситуации в работата си като художник, а най-амбициозният й проект беше реализиран това лято във Виена

Книга: Олга Токарчук - "Бегуни"

Една от ключовите книги на полската писателка, която получи Нобелова награда за литература

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10