Банков стрес-тест: Направи-си-сам

Reuters предлагат елегантно приложение сами да си прецените, коя институция колко е застрашена

Само преди няколко месеца европейските банки издържаха с отличен стрес-теста на новия си регулатор - Европейския банков орган. Според резултатите от него едва няколко маргинални институции се нуждаят от допълнителен капитал и то за едва 2 млрд. евро.

Някъде сред най-добре капитализираните банки се мъдреше и прясно спасената Dexia, която сама погълна 4 млрд. евро от Белгия + 90 млрд. евро държавни гаранции от Бенелюкс. Сега за всеки е ясно, че предишните стрес-тестове са били основно фарс за пред инвеститорите, а най-конспиративното подозрение е, че са правени отдолу-нагоре, т.е. условията са така нагодени, че неиздържалите да са малък брой (за кредибилност), но пък незначителни (за да няма паника).


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


6 коментара
  • 1
    redskin avatar :-|
    redskin

    "балони"......

  • 2
    kardinalat avatar :-?
    kardinalat

    Браво, Капитал :-) Очаквам коментари от Булбанк и ОББ :-)

  • 3
    dasidspada avatar :-|
    dasidspada

    (за кредибилност). Molia? Neshto iskate da kazete li? .....Mi ce kazete go!

  • 4
    ijekov avatar :-|
    ijekov

    Кредибилност?!
    Моля автора да ползва български думи като правдоподобност например, само показва ниско ниво на владеене и на английски, и на български.

  • 5
    stoyanovstarshi avatar :-|
    Стоянов-Старши

    Наистина трябва да се даде кредит на Ройтерс - техният калкулатор показва добре експозицията на банките към съответните "свински" облигации.

    Трябва, обаче, също така, Ройтерс да бъдат порицани. Първо, дават Ексел файла заключен, така че можеш да променяш само променливите от уеб-апликацията - хехе, благодаря много, ама ако искам да им проверя данните и процедурата, ще ми трябва повече достъп. Ако няма да ми дадат този достъп, за какво въобще ми дават Ексел файла? Второ, да, полезно е да се знаят ефектите от първи порядък (което те показват), но ефектите от втори (и по-висок) порядък са по-страшни. Всички тези банки имат свои облигации, които се държат и от други банки, и също така заемат краткосрочни пари от други банки. Ако например Уникредит "цъфне" на върха с 10 млрд. евро капиталов дефицит, дали другите банки ще продължат да им дават назаем, или ще ги оставят в незавидната позиция на Лиймън Брадърс през 2008? Както казал народът, а дано, но надали.

  • 6
    ysc33375808 avatar :-|
    Deyan Todorov

    Питам се в каква ли ситуация са тогава българските банки. Те едва ли имат пряка експозиция към лоши държавни дългове, но пък прогнозите за българската икономика се влошават сериозно и то върху вече доста тлъстите обеми лоши кредити, а подкрепата от банките майки е все повече под въпрос (въпреки че вече се финансират повече с местни депозити). Дори да приемем, че са добре капитализирани и работещи предприятия, в Европа не останаха банки, които да ги купят, ако майките тръгнат да набират пари от продажба на източните си подразделения. Дори да са покрили с провизии всичките си проблемни експозиции, не знаем какви зайци ще изскочат още от шапката, ако икономиката буксува или пък тръгне назад в следващите месеци. Няма и кой да взема нови заеми, тъй като потреблението слабее, инвестициите няма да тръгнат, докато икономиката не живне, производството и износът ще се забавят и по технически (напълване на складовете, по-високата база), и по кризисни причини (отслабено търсене в чужбина). Като няма нови заеми, няма да има източници на приходи, които да покрият трупащите се загуби. Бюджетният дефицит ще се надуе, ако няма инфлация и растеж. Май тръгваме оттам, където бяхме преди две години, също както банките в Европа или Гърция. По-добре да не се мислим за изключение от кризата.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал