С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
3 24 окт 2008, 14:59, 3516 прочитания

Традиционни и алтернативни методи за измерване на ефективността Добре ли работят българските банки?

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
 

 

Автор: shutterstock
Преди да отпуснат кредит, банките внимателно анализират компанията, на която го дават. За да са сигурни, че ще си получат обратно парите, те трябва да се уверят, че ще бъдат инвестирани ефективно. Ако погледнем на банките обаче като на обикновени фирми, лесно се вижда, че и при тях има различна степен на ефективност и те имат накъде още да се развиват. Най-ярко това може да се види при преходните икономики. Банковите системи в тях нерядко се случва да сменят собственика си в резултат на приватизацията или пък да започнат да се съобразяват с поредната промяната в законодателната среда и институционалните правила. Всички тези фактори имат своето влияние върху развитието на банковата система и нейната ефективност. Други фактори, които влияят, са технологичните промени и знания, които започват да се въвеждат и прилагат в дейността и управлението на банките. Основен принос за това е нарастването на чуждестранното участие в банковата система. Всички тези параметри променят средата, в която оперират банките, и тяхната технология на производство.

В последно време изследователите се насочиха към сравнителни изследвания на ефективността на банковите системи на настоящите и бъдещите страни-членки на Европейския съюз. Най-интересни и все по-вълнуващи ще се оказват банките в страни, които наскоро са се присъединили към ЕС или чакат своя ред да бъдат приети. Колкото по-ефективна е банковата система, толкова повече страни ще имат възможност да се присъединят по-бързо към ЕС. Това се дължи основно на условията, които се създават за реализиране на по-висок икономически растеж чрез задълбочаването на финансовото посредничество, осъществявано от банките.


Ново изследване на ефективността в българската банкова система** има два основни приноса към съществуващите до момента:

- Първо, методологията, която е използвана за измерване на банковата ефективност, не е прилагана за толкова дълъг период от време (от 1999 до 2006 г.).

- Второ, за разлика от предходни сравнителни изследвания на банковата ефективност на ниво страна или група от страни, това изследване разглежда банковата ефективност на по-ниско ниво, т.е. разглежда ефективността на няколко групи и подгрупи.



Алтернативен подход

За целите на изследването на банковата ефективност авторите използват два метода. Традиционните подходи, които се основават на стандартните финансови показатели като възвращаемост на активите, възвращаемост на собствения капитал, нетни лихвени приходи към общо активи, нелихвени разходи към общо активи и др. Все съотношения, които обхващат различни аспекти на банковата дейност по отношение на постигната ефективност. Другият използван похват е т.нар. Data Envelopment Analysis (DEA). Той позволява да се измери не само ефективността на отделната финансова институция, но и нейното ниво на ефективност по отношение на останалите банки в системата. Всъщност това е методология за анализ на относителната ефективност на единиците, вземащи решение, в случая банките. При нея се използват няколко входящи ресурса и изходящи продукта и се измерва тяхната ефективност по отношение на най-добре представилите се банкови единици, които формират т.нар граница на ефективност. Този метод третира банките като предприятия със специфичен производствен процес, като взема под внимание отделните производствени фактори при оптимизиране на производствените решения.

Банковата система може да се разглежда както като производител на финансови услуги, така и като посредник между секторите, които имат излишък от финансови ресурси, и тези, които имат недостиг. В зависимост от наличните данни и ъгъла, от който гледаме на системата, могат да се използват различни подходи към DEA. Авторите прилагат оперативния и посредническия подход, тъй като те най-добре отговарят на поведението на банките в българската банкова система. Първият оценява ефективността от гледна точка на приходите и разходите. При него са използвани два входящи ресурса, а именно лихвени разходи и нелихвени разходи, и два изходящи продукта - лихвени приходи и нелихвени приходи. За посредническия подход, който разглежда банките като финансови посредници, са използвани производствените фактори труд и капитал. В случая това са брой заети в банките и недвижимото имущество, както и депозитите като входящи ресурси, а като изходящи продукти - ценни книжа и заемите.

На основание на направения анализ авторите стигат до следните

Интересни резултати

Първо, при прилагането на оперативния подход към DEA се наблюдава тенденция на нарастване на средната ефективност на банковата система. Така например средната й ефективност през 2006 г. според този подход е 0.77, което означава, че една банка използва около 77% от своите входящи ресурси, за да произведе текущите изходящи продукти и услуги. При посредническия подход към DEA и при постоянна възвращаемост от мащаба средната ефективност е по-ниска в сравнение с тази при оперативния подход поради по-ниската ефективност на големите банки (десетте най-големи банки, които формират първа банкова група до 2006 г.). Това се обяснява с факта, че при посредническия подход не се отчитат транзакционните разходи за единица труд. Второ, двата подхода показват, че има изравняване в развитието на банките в системата през анализирания период. Това значи, че по-малко ефективните банки се придвижват по-бързо към ефективната граница, при което се достига до по-висока средна банкова ефективност. Трето, чуждестранните банки имат относително по-голяма ефективност в сравнение с местните и държавните банки, което се дължи на използването на нови знания на по-добрия опит в управлението, включително в оптимизацията на административните разходи. Освен това се установява, че повечето банки оперират при променлива възвращаемост от мащаба. Тя се обосновава и от наличието на редица фактори като конкуренция, технологични подобрения и регулативни промени, които влияят на поведението на банките.

Анализът показва, че българската банкова система има относително висока ефективност в сравнение със страните, членки на ЕС, както по отношение на традиционните показатели (възвращаемост на активите и възвращаемост на собствения капитал), така и по отношение на по-новите методи за измерване на ефективността. Това се дължи и на възможностите за реализиране на по-големи печалби в резултат на по-голямата разлика между лихвите по депозитите и лихвите по кредитите (около 3-3.5 процентни пункта по-висок от средния за ЕС), които финансовите институции в България предлагат.

*Димитър Чобанов е старши икономист в Института за пазарна икономика

** Nenovsky N., P. Chobanov, G. Mihaylova,and D. Koleva; "Efficiency of the Bulgarian Banking System: Traditional Approach and Data Envelopment Analysis", Agency for Economic Analysis and Forecasting; Working Paper Series # 1/2008
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Омбудсманът: Агенцията по вписванията да проверява адресите, които фирмите посочват Омбудсманът: Агенцията по вписванията да проверява адресите, които фирмите посочват

Предложението е резултат от сигнали на десетки граждани, на чийто адрес са регистрирани фирми без тяхното знание

18 фев 2020, 315 прочитания

Борисов се разколеба и за еврото 2 Борисов се разколеба и за еврото

Не е ясно дали премиерът иска да потуши неоснователни страхове, или реагира в типичния си стил при първата по-силна съпротива

18 фев 2020, 1783 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Батко вече е обвиняем

Бившият пътен шеф може да получи от една до осем години затвор

Още от Капитал
Пазарът на жилища в София: Силен сезон, с първи епизоди на спадове

Ръст на сделките и застой в средните цени през 2019 г. Купувачите са млади, търсят нови сгради, сделките стават по-бавно и доминират двустайните апартаменти

Хазартна рекламна напаст

Забранената по закон реклама на хазарт е масова - предимно в онлайн сайтове и телевизии и е за милиони

Новите дрехи на "Шишман"

Несигурното бъдеще покрай предстоящия ремонт на знаковата улица в центъра на София отново разбуни духовете

Вирусът, който смрази света

Епидемията от коронавирус за по-малко от месец запали Китай и уплаши целия свят с пандемия, която не е виждана от десетилетия. Рисковете са много, но и възможностите да бъдат избегнати още са живи и съвсем реални

Wi-Fi free

Все повече хора искат да преодолеят зависимостта си от технологиите. Бизнесът харесва това

Оскари в преход

На еклектична церемония Академията балансира между сигурността и риска. "Паразит" направи история. Брад Пит, Лора Дърн, Хоакин Финикс и Рене Зелуегър спечелиха при актьорите

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10