Капиталът на банките намалява с 665 млн. лв. след прегледа (обновена)

Инфографика Увеличаване Преглед на оригинала [БНБ] Смаляване

665 млн. лв. е размерът на корекциите в активите, които се налагат в отчетите след резултатите от прегледа на качеството на активите (Asset Quality Review), извършен от Българската народна банка (БНБ) и консултанта "Делойт България". Това показва съотношението от 18.9% между базовия собствен капитал и рисково претеглените активи, преизчислено в хода на процедурата. В края на миналата година то бе 20%, което показва, че корекцията е минимална.

Официалните резултати показват, че ефектът е най-голям при Първа инвестиционна банка (ПИБ), при която нетният размер на корекциите е 420 млн. лв. След като се отчете и текущата печалба за полугодието на 2016 г., банката ще има да набавя 206 млн. лв., за да покрие недостига в капиталовите си буфери. Банката е представила мерки, които включват увеличение на капитала до април 2017 г.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Друга банка с наложени по-чувствителни корекции е Инвестбанк, при която според данните те са над 100 млн. лв. И двете институции след прегледа остават на нива под индикативните 8%, но над абсолютния законов минимум 4.5%. Съответно стойностите са 5% за ПИБ и 6.5% за Инвестбанк.

При утежнения сценарий на стрес теста и двете банки показват отрицателен капитал. Това обаче няма пряк ефект: "Резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките. Въпреки това тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките", се казва в съобщението на БНБ.

Заключенията в резюме



В проверката участваха 22 банки, а клоновете бяха изключени като отговорност на чужди регулатори. Ангажирани в процедурата бяха близо 900 експерти. Най-големите финансови институции бяха проверявани от представители на голямата четворка в одиторския бизнес като EY и PwC. Френската компания Mazars бе разпределена да провери три от банките на пазара - ПИБ, Инвестбанк и Българо-американска кредитна банка, като в две от тях бе засечена и най-голямата необходимост от корекции. По информация на "Капитал" в първата от тях разпределението на одитора е било служебно, с което е променено желанието на самата банка, избрала "РСМ България" за проверяващ.

Във всяка от банките е анализирана различна по обхват извадка от кредитния портфейл, като общата сума на анализираните досиета се отнася към активи за 60.7 млрд. лв. Ти Би Ай банк, например, е проверена на 94.4% от активите й, които обаче са едни от най-малките в системата. Констатациите за необходими корекции в Инвестбанк са направени на база проверка на 60.5% от активите й, а в ПИБ - при преглед на 69.7% от активите. Държавната Българска банка за развитие (ББР) е прегледана в близо 93% от портфейла й заеми на предприятия, в който влизат кредитите на свързаната доскоро с депутата от ДПС Делян Пеевски строителна компания "Водстрой 98".

Капиталът, който трябва да намерят банките с корекции, е в размер на 665 млн. лв., което е 0.8% от размера на общите им активи. Общата корекция се състои от преквалифициране на обслужвани експозиции като необслужвани (474.9 млн. лв.), промени по портфейли от ипотеки (92.6 млн. лв.) и корпоративни заеми (56.5 млн. лв.) и 41.2 млн. лв. от преоценка на придобити активи.

При прегледа не са открити отклонения от регулаторните изисквания за големи и свързани експозиции. "Доставчиците на услуги не откриха разминавания с приложимата регулаторна рамка при прегледа на всички идентифицирани експозиции към свързани лица", пише в доклада на БНБ.

Сумарно обезценката, която допълнително е направена или следва да се направи от банките, е в размер на 149 млн. лв. Увеличен със 71 млн. лв. е и размерът на възникналите, но нерегистрирани загуби. От преоценки на имоти, които са били оценявани по-високо в балансите, съвкупните активите на банките са намалени с 41.2 млн. лв.

Основно регулаторът е предписал два основни типа мерки: за усъвършенстване на политиките и процедурите по отчитане в банките (с краен срок за изпълнение 31 декември 2016 година) и за намаляване на рисково претеглените активи (с краен срок за изпълнение до 30 юни 2017 година). При ПИБ и Инвестбанк срокът за изграждането на капиталови буфери и увеличаване на капитала е април 2017 година.