С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
13 13 авг 2016, 16:57, 38148 прочитания

Какво научихме от резултатите за банките

Прегледът и тестовете потвърждават, че банковият сектор е на две скорости

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Публикуваните от БНБ резултати от прегледа на качеството на активите (AQR) и стрес тестовете на банките нагледно потвърждават, че секторът е разделен на две скорости - банки с местни собственици и такива част от чужди групи. Дълги години те се различават като практики, като темп на растеж и дори и като отношения с регулатора. Това е теза, която, макар и като публична тайна, битуваше още преди фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ), и която по-късно беше констатирана и публично развита в критичен доклад на Европейската комисия, който е и основната причина за констатираните прекомерни макроикономически дисбаланси в страната.

Сега констатациите са именно за необходимост от най-съществени корекции в капитала на банки с местни собственици, макар и не на всички. Основната част от понижението на капитала в следствие на прегледа, както и най-съществените мерки, са концентрирани в ПИБ и Инвестбанк. Стрес-тестовете обаче също показват относително по-голяма уязвимост на местните играчи (вижте резултатите банка по банка тук). При развитие на утежнения сценарий съотношението на базов капитал от първи ред на Интернешънъл асет банк би се понижило с над 10 пункта до 3.7% - под приеманото за сигурно ниво 5.5%. Също така големи корекции биха претърпели дъщерната на КТБ Виктория (-25 процентни пункта) и свързаната с групата "Химимпорт" Тексимбанк (12 пр. пункта).


Същевременно повечето банки, част от големи чуждестранни групи, претърпяват минимални корекции на фона на размера на балансите си. При няколко като Сибанк, Алианц банк, Прокредит банк дори нетните корекции възлизат на нула. Като цяло при тях и ефектите при стрес теста са по-приглушени.

Това обаче са неща, които трудно могат да се окачествят като новина. Дори и изтеклите в публичното пространство доклади от надзорни инспекции в КТБ и ПИБ (публикуван в последните дни от Биволъ) от периода 2011-2012 г. показват, че в БНБ има пълно знание за практиките за неправилно класифициране и недостатъчно провизиране, така че едва ли работата на консултанти, влизащи за пръв път в някоя банка, е донесла допълнително информация за банков надзор. Затова и остава ключовият въпрос какво научихме от скъпо струващата проверка.

Разбира се, без детайлна информация къде точно са наложени корекции, трудно могат да се правят генерални изводи и да се критикуват БНБ или одиторите. Въпреки заявките, че резултатите ще бъдат оповестени по формите използвани от ЕЦБ и Европейският банков орган, всъщност БНБ публикува за всяка банка само страницата с основната информация. Детайлните резултати, които съдържат много повече данни по портфейли и класове активи, липсват. Публикувано е само за коя банка каква част от всеки портфейл е проверена, но не и какво е констатирано, а в доклада са дадени само обобщени данни.



Това прави и практически невъзможно да се коментира и дали резултатите освен посоката на проблемите отчитат и пълният им размер.

Една от най-коментираните и потенциално рискови области - кредитирането на свързани лица, практически не е проверена. В доклада на БНБ изрично се казва, че "в случаи на големи и взаимосвързани експозиции, докладвани или идентифицирани като такива, обект на преглед бяха не само тяхната класификация и размерът на обезценка, но и съответствието с надзорните изисквания за такива експозиции."

"В процеса на преглед и анализ на кредитните досиета не бяха открити отклонения от регулаторните изисквания за големи и свързани експозиции. Доставчиците на услуги не откриха разминавания с приложимата регулаторна рамка при прегледа на всички идентифицирани експозиции към свързани лица", се казва още в анализа на централната банка. Това е теза, която трудно издържа на съпоставка дори с публично наличните данни и не успява да разсее по никакъв начин съмнения и разследвания публикувани през годините.

Всичко това би могло да повдигне въпроса дали обявеното финално число на корекции отразява цялата картина. Според БНБ от общата корекция основната част идва от "474.9 млн. лв., произтичащи от 397 случая в размер на 3.7 млрд. лв. от обслужвани експозиции (7.14% от рисково претеглените активи), прекласифицирани като необслужвани експозиции".

Друг момент пораждащ съмнение са преоценките на имоти. Общо в баланса на банковата система има 1.1 млрд. лв. имоти, машини и съоръжения и още инвестиционни имоти за близо 610 млн. лв. - това са в голямата си част активи, придобивани в различни периоди и които банките имат проблем да реализират на пазара без да отчетат загуба. Въпреки това при проверката на най-големите такива активи и след нова оценка от независими лицензирани оценители кумулативният ефект е понижение на балансовата стойност на придобитите активи в банковата система на стойност 41.2 млн. лв.

Донякъде резултатите банка по банка все пак ще проличат в бъдеще, когато влязат в отчетите към 31 декември 2016 г., но и тогава няма да е лесно да се проследи ефекта, тъй като ще се вземат предвид "осъществените действия и техните резултати след 31 декември 2015 г. на основата на одиторска проверка". Освен това от доклада става ясно и че предписаните действия по усъвършенстване на политиките, процедурите и операционните правила се изисква да бъдат предприети до края на 2016 г., а мерките за намаление на рисково претеглените активи и капиталовите планове - до средата на 2017 г.

Така отговорът дали резултатите показват цялата картина или само едрите щрихи се отлага още повече. При такова упражнение е ясно, че никой регулатор не би искал да индуцира паника и че при възможност би заложил на способността си с адекватен и затегнат надзор да изчиства проблемите. Управителят на БНБ Димитър Радев даде такава заявка и сега истинският стрес тест за централната банка ще е да стъпи на тези резултати и да я защити.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

ГБС ще ремонтира "Струма" срещу 1.8 млн. лв. и срок от 4 месеца 2 ГБС ще ремонтира "Струма" срещу 1.8 млн. лв. и срок от 4 месеца

Под съоръжения в страната са открити не само сметища и струпани гуми, но и овчарник

23 авг 2019, 1948 прочитания

Чума отвъд прасетата Чума отвъд прасетата

Африканската чума по свинете вече засяга и бизнеса в горите

23 авг 2019, 949 прочитания

24 часа 7 дни

23 авг 2019, 5702 прочитания

23 авг 2019, 4480 прочитания

23 авг 2019, 3083 прочитания

23 авг 2019, 2610 прочитания

23 авг 2019, 2014 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Новите работни места поддържат растежа на икономиката на 3%

През второто тримесечие БВП расте заради потреблението, но инвестициите продължават да потъват

Новите от запаса

Как изглежда едномесечната подготовка за доброволния резерв на Българската армия отвътре

Летен лихвопад

Условията на банките стават все по-изгодни, а отпуснатите ипотеки и потребителски заеми продължават да растат.

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Should I Stay or Should I Go

Групата Hayes & Y за уроците, на които Великобритания ги научи

Календар и домашно кино

Интересните събития през уикенда и следващата седмица